Tolkning av en strategiprestationsrapport. Idag s marknadsanalysplattformar gör det möjligt för handlare att snabbt granska ett handelssystems prestanda och utvärdera dess effektivitet och potentiella lönsamhet. Dessa prestationsstatistik visas vanligen i en strategiprestationsrapport, en sammanställning av data baserat på olika matematiska aspekter av En systemets prestanda Om man tittar på hypotetiska resultat eller faktiska handelsdata finns det hundratals prestandametri som kan användas för att utvärdera ett handelssystem. Trader utvecklar ofta en preferens för de mätvärden som är mest användbara för sin handelsstil. Medan handlare kan naturligt gravitation mot ett nummer - total nettovinst till exempel - det är viktigt att förstå och granska många av prestandametri innan man fattar några beslut om systemets lönsamhet. Att veta vad man ska leta efter i en strategiprestanderapport kan hjälpa handlare objektivt att analysera en Systemets styrkor och svagheter För en backg round se vår Trading Systems Tutorial. Strategy Performance Reports En strategi prestanda rapport är en objektiv utvärdering av systemets prestanda En uppsättning handelsregler kan tillämpas på historiska data för att bestämma hur det skulle ha utförts under den angivna perioden Detta kallas backtesting och är ett värdefullt verktyg för handlare som vill testa ett handelssystem innan de släpps ut på marknaden. De flesta marknadsanalysplattformar gör det möjligt för handlare att skapa en strategiprestanderapport under backtesting. Traders kan också skapa strategiska resultatrapporter för faktiska handelsresultat. Figur 1 visar ett exempel av en prestationssammanträde från en strategiprestanderapport som innehåller en mängd prestationsmätningar Metriska värdena listas på vänster sida av rapporten, motsvarande beräkningar finns på höger sida, separerade i kolumner av alla branscher, långa affärer och korta affärer. Figur 1 - Framsidan av en strategiprestanderapport är resultatuppsättningen Nyckeln träffades rics som identifieras i den här artikeln visas understrukna. Förutom resultatöversikten som ses i Figur 1 kan strategiska prestationsrapporter också innehålla handelslistor, periodiska avkastningar och resultatdiagram. Handelslistan ger ett redogör för varje handel som tagits, inklusive information som Typ av handel lång eller kort, datum och tid, pris, nettovinst, kumulativ vinst och procentuell vinst Handelslistan gör det möjligt för handlare att se exakt vad som hände under varje handel. Att visa periodiska avkastningar för ett system gör det möjligt för handlare att se prestanda brutna ner till dagliga, veckovisa, månatliga eller årliga segment Det här avsnittet hjälper till att bestämma vinster eller förluster under en viss tidsperiod. Traders kan snabbt bedöma hur ett system utför dag, vecka, månad eller årlig. Det är viktigt att komma ihåg att i handel, det är de ackumulerade vinsterna eller förlusterna som är viktiga. Titta på en handelsdag eller en handelsvecka är inte så signifikant som att titta på den månatliga a en årlig data. En av de snabbaste metoderna för att analysera strategiprestanderapporten är resultatgrafen. Här visas handelsdata på olika sätt från ett stapeldiagram som visar månadsvinst, till en egenkapitalkurva. Hur som helst ger resultatgrafen en visuell bild representation av alla branscher under perioden, vilket gör att näringsidkare snabbt kan se om ett system uppfyller kraven eller inte. Figur 2 visar två resultatgrafer en som ett stapeldiagram över månads nettovinsten den andra som en kapitalkurva. out Kartläggning av din väg till bättre avkastning. Figur 2 - Varje prestandadiagram representerar samma handelsdata som visas i olika format. Kalkylmetoder En strategiprestanderapport kan innehålla en enorm mängd information om ett handelssystems prestanda Medan all statistik är viktig , det är till hjälp för att begränsa det ursprungliga räckviddet till fem nyckelprestandemålvärden. Totala nettovinsten. Profitfaktor. Percent Lönsam. Användning Handel Nettovinst. Maxim Dessa tre mätvärden ger en bra utgångspunkt för att testa ett potentiellt handelssystem eller utvärdera ett levande handelssystem. Totala nettoresultat Den totala nettoresultatet representerar grundlinjen för ett handelssystem under en viss tidsperiod. Denna mätvärde beräknas av subtrahera brutto förlusten av alla förlorande affärer, inklusive provisioner från bruttoresultatet för alla vinnande affärer I figur 1 beräknas den totala nettovinsten som. Eftersom många handlare använder total nettovinst som det primära medlet för att mäta handelsprestanda kan metriska enbart vara bedrägligt I sig kan den här metronomen inte avgöra om ett handelssystem fungerar effektivt eller kan det normalisera resultaten av ett handelssystem baserat på den mängd risk som uppstår. Medan en värdefull metrisk totalresultat bör ses i samförstånd med andra prestationsstatistik För mer, se Profiting i en efterkonjunktur. Profitfaktor Resultatfaktorn definieras som bruttoresultat dividerat med gr os förlust inklusive provisioner för hela handelsperioden Denna prestationsmått avser hur mycket vinst per riskenhet har, med värden som är större än en som indikerar ett lönsamt system. Exempelvis visar den strategiska resultatrapporten som visas i Figur 1 att det testade handelssystemet har en vinstfaktor på 1 98 Detta beräknas genom att bruttoavkastningen divideras med bruttoresultatet. Det här är en rimlig vinstfaktor och innebär att det här systemet ger vinst Vi vet alla att inte varje handel kommer att bli en vinnare och att vi måste bibehålla förluster Profitfaktormetoden hjälper handelsmän att analysera graden till vilka vinsterna är större än förluster. Den ovanstående ekvationen visar samma bruttoresultat som den första ekvationen men ersätter ett hypotetiskt värde för bruttoförlusten. I detta fall är bruttoförlusten större än bruttoresultatet, vilket resulterar i en vinstfaktor som är mindre än en. Detta skulle vara ett förlorande system. Lönsam lönsam Den procentuella lönsamheten är också känd som sannolikhet att vinna Denna mätvärde beräknas genom att dividera antalet vinnande trades med totalt antal trader under en angiven period. I exemplet som visas i Figur 1 beräknas den lönsamma procenten enligt följande. Det ideala värdet för den lönsamma metriska procenten varierar beroende på näringsidkarens stil Handlare som vanligtvis går för större rörelser med större vinster behöver bara ett lågt lönsamt värde för att upprätthålla ett vinnande system Detta beror på att de affärer som vinner som är lönsamma är vanligtvis ganska stora Ett bra exempel på detta är trend efter näringsidkare Så få som 40 av affärer kan vara lönsamma och producerar fortfarande ett väldigt lönsamt system, eftersom de affärer som vinner följer trenden och vanligtvis uppnår stora vinster. De affärer som inte vinner är vanligtvis stängda för en liten förlust. Inträdehandlare , och särskilt scalpers som ser ut att få lite belopp på någon handel medan riskerar ett liknande belopp kommer att kräva en högre procentuell lönsam metrisk för att skapa ett vinnande system Detta beror på det faktum att de vinnande affärer tenderar att vara nära värdet till de förlorande affärer för att komma fram måste det vara en betydligt högre procent lönsam. Med andra ord måste fler affärer vara vinnare eftersom varje vinna är relativt liten För att lära dig mer, se Skalpning Små snabba vinster kan lägga upp. Användbar handelsnetto vinst Den genomsnittliga handelsnetto vinsten är förväntan för systemet som representerar det genomsnittliga beloppet som vunnits eller förlorats per handel. Det genomsnittliga handelsnätet vinsten beräknas genom att dividera den totala nettovinsten med det totala antalet affärer I vårt exempel från Figur 1 beräknas den genomsnittliga handelsnetto vinsten enligt följande. Med andra ord kan vi med tiden förvänta oss att varje handel som genereras av detta system kommer att vara genomsnittligt 452 79 Detta tar hänsyn till både att vinna och förlora affärer, eftersom det är baserat på den totala nettovinsten. Detta antal kan skevs av anoutlier, en enda handel som skapar en vinst eller förlust som är många gånger större än en typisk handel En outlier kan skapa orealistiska resultat genom att överbelasta den genomsnittliga handelsnetto vinsten En outlier kan få ett system att visa sig betydligt mer eller mindre lönsamt än det är statistiskt. Outlier kan avlägsnas för att möjliggöra en mer exakt utvärdering. Om framgången hos handelssystem i backtesting beror på en outlier, måste systemet vidareutvecklas. Maximum Drawdown Den maximala drawdownmetrisken refererar till värsta scenariot för en handelsperiod Det mäter det största avståndet eller förlusten från en tidigare kapitalstopp. Denna metriska burk hjälpa till att mäta mängden risk som ett system medför och avgöra om ett system är praktiskt baserat på kontostorlek Om det största beloppet som en näringsidkare är villig att riskera är mindre än den maximala utbetalningen är handelssystemet inte lämpligt för näringsidkaren Ett annat system, med en mindre maximal drawdown, bör utvecklas. Den här metriska är viktig eftersom det är en verklighetskontroll för handlare. Precis vad som helst näringsidkare d gör en miljon dollar - om de kan riskera tio miljoner. Den maximala drawdown-metriska måste överensstämma med näringsidkarens risktolerans och handelskonto storlek. Mer information finns i Skydda dig från marknadsförlust. till historiska eller levande handelsresultat kan ge ett kraftfullt verktyg för att hjälpa handlare att utvärdera sina handelssystem. Det är lätt att uppmärksamma bara bottenlinjen eller den totala nettoresultatet - vi vill alla veta hur mycket pengar ett system gör - ytterligare prestanda mätvärden kan ge en mer övergripande bild av systemets prestanda För att lära dig mer, kolla in Skapa dina egna handelsstrategier. Den ränta vid vilken en förvaringsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till en annan förvaringsinstitution.1 En statistisk åtgärd av spridning av avkastning för ett visst värdepapper eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt som amerikanska kongressen antog 1933 som banklagen, vilka förbjudna kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och icke-vinstdrivande sektorn Den amerikanska presidiet för arbete. Valutaförkortningen eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupien består av 1.An första bud på ett konkursföretag s tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursföretaget Från en pool av bidders. Trading Strategies and Models. Trading Strategies and Models. Other Trading Strategies. CCI Correction En strategi som använder Weekly CCI för att diktera en handelsförspänning och dagliga CCI för att generera handelssignaler. CVR3 VIX Market Timing Utvecklad av Larry Connors och Dave Landry, det här är en strategi som använder överlängda avläsningar i CBOE Volatility Index VIX för att generera köp och sälj signaler för SP 500.Gap Trading Strategies Olika strategier för handel baserad på öppningspris gap. Ichimoku Cloud En strategi som använder Ichimoku Cloud för att ställa in handelsförskjutningen, id ange korrigeringar och signal kortvariga vändpunkter. Moving Momentum En strategi som använder en tre stegs process för att identifiera trenden, vänta på korrigeringar inom den trenden och sedan identifiera omkastningar som signalerar ett slut på korrigeringen. Narrow Range Day NR7 Developed by Tony Crabel, den trånga dagstrategin ser ut till att omfatta sammandragningar för att förutse intervallutvidgningar. Förskanningskod inkluderade som anpassar denna strategi genom att lägga till Aroon - och CCI-kvalifikationer. Omvärld över 50-dagars SMA En strategi som använder breddindikatorn, procent över 50-dagars glidande medelvärde, för att definiera tonen för den breda marknaden och identifiera korrigeringar. Pre-Holiday Effect Hur marknaden har utfört före stora amerikanska helgdagar och hur det kan påverka handelsbeslut. RSI2 En översikt över Larry Connors innebär reverseringsstrategi med 2-period RSI. Faber s Sektorrotationshandelsstrategi Baserat på forskning från Mebane Faber köper denna sektorens rotationsstrategi de bästa sektorerna och återbalanserar en gång per montage h. Six Månad Cykel MACD Utvecklad av Sy Harding kombinerar denna strategi sex månaders tjurbjörnscykel med MACD-signaler för timing. Stochastic Pop and Drop Utvecklad av Jake Berstein och modifierad av David Steckler, använder denna strategi den genomsnittliga riktningsindex ADX och Stokastisk Oscillator för att identifiera prispoppar och breakouts. Slope Performance Trend Använda sluttindikatorn för att kvantifiera den långsiktiga trenden och mäta relativ prestanda för användning i en handelsstrategi med de nio sektorerna SPDRs. Swing Charting Vad Swing Trading är och hur det kan användas till vinst under vissa marknadsförhållanden. Tendenskvantificering och tillgångsfördelning Denna artikel visar kartläggare hur man definierar långsiktiga trendomvandlingar som en process genom att utjämna prisuppgifterna med fyra olika procentandelar Oscillatorer. Chartister kan också använda denna teknik för att kvantifiera trendstyrka och bestämma asset allocation. Top 5 Populära Trading Strategies. This artikel kommer att visa dig några av de vanligaste trading strateg och hur du kan analysera fördelarna och nackdelarna för var och en för att bestämma det bästa för din personliga handelsstil. De fem bästa strategierna som vi kommer att täcka är som följer. Breakouts är en av de vanligaste teknikerna som används på marknaden för att handel De består av att identifiera en nyckelprisnivå och sedan köpa eller sälja som prisspridningen som den förutbestämda nivån. Förväntan är att om priset har tillräckligt med kraft för att bryta nivån kommer den att fortsätta att röra sig i den riktningen. breakout är relativt enkelt och kräver en måttlig förståelse av stöd och motstånd. När marknaden trender och rör sig starkt i en riktning, säkerställer breakout trading att du aldrig saknar flytten. Allmänt används breakouts när marknaden redan är på eller nära extremt höga nedgångar av det senaste förflutet Förväntan är att priset fortsätter att flytta med trenden och faktiskt bryta extremt högt och fortsätta med detta i åtanke att effektivt ta handeln w e behöver helt enkelt placera en order precis ovanför den höga eller precis under den låga så att handeln automatiskt kommer in när priset rör sig. Dessa kallas gränsvärden. Det är väldigt viktigt att undvika handelstopp när marknaden inte trender eftersom det kommer att resultera i falska affärer som leder till förluster Orsaken till dessa förluster är att marknaden inte har fart att fortsätta flytten bortom de extrema höga och låga priserna. När priset träffar dessa områden faller det vanligtvis sedan tillbaka i föregående räckvidd, vilket resulterar i förluster för alla näringsidkare som försöker hålla sig i riktning mot rörelsen. Retracements kräver en något annorlunda skicklighet och kretsar kring näringsidkaren som identifierar en tydlig riktning för att priset ska gå in och bli övertygad om att priset fortsätter att röra sig i Denna strategi baserar sig på det faktum att priset efter varje förflyttning i den förväntade riktningen kommer att vända om tillfället när aktörer tar vinster och nybörjare försöker handla motsatt riktning Dessa dragbackar eller retracements erbjuder faktiskt professionella handlare med ett mycket bättre pris för att komma in i originalriktningen strax innan fortsättningen av rörelsen. När handelskryssningar stöds och motstånd också används, som med break outs Grundläggande analys är också avgörande för denna typ av handel. När den första flyttningen har ägt rum kommer aktörerna att vara medvetna om de olika prisnivåer som redan har brutits i originalet. De ägnar särskild uppmärksamhet åt nyckelnivåer av stöd och motstånd och områden på prisdiagrammet till exempel 00 nivåer Dessa är de nivåer som de kommer att se att köpa eller sälja från och med senare. Retracements används endast av handlare under tider när kortsiktiga känslor förändras av ekonomiska händelser och nyheter. Dessa nyheter kan orsaka tillfälliga chocker på marknaden vilket resulterar i i dessa retracements mot riktningen av den ursprungliga flytten. De inledande skälen till flytten kan fortfarande vara på plats men den korta händelsen m ay gör att investerare blir nervösa och tar sina vinster, vilket i sin tur orsakar retracement Eftersom de ursprungliga villkoren förblir detta ger andra professionella investerare möjlighet att komma tillbaka till ett bättre pris, vilket de ofta gör. Retracement trading är allmänt ineffektivt när det inte finns några tydliga grundläggande orsaker till flytten i första hand. Därför om du ser ett stort drag men inte kan identifiera en tydlig grundläggande orsak till detta drag kan riktningen förändras snabbt och vad som verkar vara en retracement kan faktiskt visa sig bli ett nytt drag i motsatt riktning Detta kommer att leda till förluster för alla som försöker handla i linje med originalet.
No comments:
Post a Comment